指数策略

利用指数策略工具制定您自己的投资基准
利用指数策略工具制定您自己的投资基准
指数策略是用指数构建的,指数本身不是一种投资工具,而是市场指标。指数策略的目的不是用来投资,而是作为投资组合表现的比较基准,因为由市场指标制定的策略也就可以代表市场的表现。如果您的指数策略的资产类别比例与您的投资组合相似,就可以很容易地比较您的投资组合表现是优于还是劣于市场了。
4步建立您自己的指数策略
4步建立您自己的指数策略
  1. 成为拓观注册用户后,打开“我的账户”下“我的指数策略”页面
  2. 点击“建立新的指数策略”按钮
  3. 输入您的指数策略的名称及描述
  4. 然后点击“添加”按钮开始添加新的指数在您的指数策略里。您可以通过出入指数代码或者名称进行搜索。在输入好该指数在您的策略里所占比重之后点击“完成”即可

指数策略工具功能展示

建立好您自己的指数策略后,您的指数策略可以获取以下分析数据
  • 风险矩阵表
    风险矩阵表
    一年以来以及自成立以来的回报率、波动率、最大跌幅和夏普比率
  • 持仓明细表
    持仓明细表
    在这里,您可以再次看到所选指数的资产类别、添加日期、目标比重和当前比重。您可以使用列表右上方的轮式符号自定义列。您也可以通过单击表格下方的“添加”按钮添加新指数;或者通过单击“—”符号删除指数。通过单击所选指数的行可以编辑对应指数。
  • 累计净收益率图表
    累计净收益率图表
    指数策略的表现将在这个图表中被展示出来。通过设定图表右上方的开始日期和截止日期,您还可以查看指数策略在特定时间段的表现。图表会一直以为10000元人民币作为假设起点。指数策略的累计净收益率图表考虑了股息分红和收益再投资的情况。
  • 未来表现模拟器
    未来表现模拟器
    我们的未来表现模拟器根据组成指数的历史表现和协方差矩阵随机模拟指数策略假设的未来表现。它基于几何布朗运动模型。您可以选择一个未来的时间范围,在该时间范围内,未来表现模拟器将向您做出模拟演示。您还可以设定用于构建模拟的历史时间框架。未来表现模拟器的结果总是不同的,这是为了符合市场的随机(不确定)性。这个功能可以尽量贴近现实情况地让您体会到您的投资策略可能的未来表现,以及展示出各个组成指数对于策略整体的影响。
  • 历史调仓记录表
    历史调仓记录表
    您可以在这个表格中看到您的指数策略的历史调仓记录。调仓记录是按日期分组的。您可以看到所有指数调整、比重调整以及批注的历史记录。

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