基金组合

建立模拟基金组合,回测组合历史业绩
建立模拟基金组合,回测组合历史业绩
拓观基金组合工具可以用来建立模拟基金组合并通过设置历史调仓日期和仓位对基金组合历史表现进行回测。我们的模型会计算出基金组合的各项重要的风险和业绩分析数据,如不同时间段的收益率、波动率、夏普比率、最大跌幅、信息比率、与业绩基准的追踪误差、阿尔法系数及贝塔系数等。分析图表结果包括累计净收益率、回撤图表、滚动波动率、成分基金回报率贡献表以及预期风险贡献表等特色数据。
4步建立模拟基金组合
4步建立模拟基金组合
  1. 成为拓观注册用户后,打开“我的账户”下“我的投资组合”页面;
  2. 点击“建立新的投资组合”按钮,输入投资组合名称,以及您的投资组合策略;
  3. 在“调仓选项卡”下添加至少一条或多条历史调仓记录,点击“添加”按钮选择调仓日期同时添加对应的成分基金。输入基金代码或者基金名称进行搜索。在输入好该基金在您的投资组合所占比重之后点击“完成”即可;
  4. 稍等片刻后,基金组合的各项分析数据就被计算出来了。通过将调仓日期建立在历史日期上达到组合业绩表现回测的效果。

基金组合工具功能展示

模拟基金组合建立好后,拓观基金组合工具可以进行表现指标、累计净收益率、回撤图表、滚动波动率图表、成分基金回报率贡献表以及预期风险贡献表等特色数据分析
  • 各项表现指标
    各项表现指标
    基金组合以及业绩比较基准的不同时间期限的回报率、波动率、最大跌幅、夏普比率,基金组合的信息比率、与业绩比较基准的追踪误差和相关性、阿尔法系数以及贝塔系数
  • 累计净收益率图表
    累计净收益率图表
    基金组合的累计净收益率将在这个图表中被展示出来(假如您设置了业绩比较基准的话,业绩比较基准的累计净收益率也将一同比较展示)。通过设定图表左上方和后上方设置不同的观测时间段。累计净收益率假设分红和资本收益的再投资。投资产品的各项费用(包括基金管理费等)也已扣除。
  • 回撤图表
    回撤图表
    回撤图表展示了基金组合每天的回撤幅度,回撤幅度也是衡量投资风险的重要指标之一。跌幅是投资价值在特定记录期内从最高值到最低值的下降幅度,以百分比为单位。一个投资组合的跌幅图表展现了定义时间阶段内从最高点开始的每笔投资损失。
  • 滚动波动率图表
    滚动波动率图表
    波动率是衡量投资风险的重要指标之一,滚动波动率图表展示了基金组合每天的周期波动率,将波动率数据视图化,从而更直观地展示组合整体波动率的情况。滚动的意思意味着曲线上的每个点所代表的波动率是一个固定时间窗口的年化波动率。这个时间窗口可以通过在图表左上方的“滚动时间窗口”设置,最低不能短于30天,最长不能超过3650天。例如,假如设置滚动时间窗口为90天,那么曲线上每个点所代表的的年化波动率则是从该时间点往前90天时间内的年化波动率,以此类推。

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