投资组合模拟回测

建立模拟投资组合，回测组合历史业绩

拓观投资组合工具可以用来建立模拟投资组合并通过设置历史调仓日期和仓位对投资组合历史表现进行回测。我们的模型会计算出投资组合的各项重要的风险和业绩分析数据，如不同时间段的收益率、波动率、夏普比率、最大跌幅、信息比率、与业绩基准的追踪误差、阿尔法系数及贝塔系数等。分析图表结果包括累计净收益率、回撤图表、滚动波动率、成分证券回报率贡献表以及预期风险贡献表等特色数据。

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4步建立模拟投资组合

成为拓观注册用户后，进入“我的账户”内“我的投资组合”页面；
点击“建立新的投资组合”按钮，选择调仓方式并输入投资组合名称，以及您的投资组合策略；
点击投资组合详情页面右上方的“调仓”按钮进入添加历史调仓记录页面，点击“添加”按钮选择调仓日期同时添加对应的成分证券。输入证券代码或者证券名称进行搜索。在输入好该证券在您的投资组合所占比重之后点击“完成”即可；
稍等片刻后，投资组合的各项分析数据就被计算出来了。通过将调仓日期建立在历史日期上达到组合业绩表现回测的效果。

什么是投资组合？

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投资组合工具功能展示

模拟投资组合建立好后，拓观投资组合工具可以进行表现指标、累计净收益率、回撤图表、滚动波动率图表、成分证券回报率贡献表以及预期风险贡献表等特色数据分析

各项表现指标
各项表现指标

投资组合以及业绩比较基准的不同时间期限的回报率、波动率、最大跌幅、夏普比率，投资组合的信息比率、与业绩比较基准的追踪误差和相关性、阿尔法系数以及贝塔系数
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累计净收益率图表

累计净收益率图表

投资组合的累计净收益率将在这个图表中被展示出来（假如您设置了业绩比较基准的话，业绩比较基准的累计净收益率也将一同比较展示）。通过设定图表左上方和后上方设置不同的观测时间段。累计净收益率假设分红和资本收益的再投资。

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相关性图表

相关性图表

相关性是一种统计度量，表示两个变量线性相关的程度。图表显示了投资组合各成分证券之间的成对相关性。如果投资组合由N个成分证券组成，则将生成NxN相关矩阵。相关性取-1和1之间的值。

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回报率分布图表

回报率分布图表

显示了所选时间段内投资组合和业绩比较基准的每日收益分布

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